A.若兩種資產(chǎn)的預(yù)期收益率之間負相關(guān)，則相關(guān)系數(shù)的絕對值越小，所形成的投資組合風(fēng)險分散效應(yīng)越強
B.若兩種資產(chǎn)的預(yù)期收益率之間正相關(guān)，則相關(guān)系數(shù)的絕對值越大，所形成的投資組合風(fēng)險分散效應(yīng)越弱
C.在金融市場中不存在相關(guān)系數(shù)為0的兩項資產(chǎn)
D.一般而言，多數(shù)證券的報酬率趨于同向變動，因此，任意兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)多為小于1的正值