計算題: 假設資本資產(chǎn)定價模型成立,表中的數(shù)字是相互關聯(lián)的。求出表中⑴~⑾位置的數(shù)字。
A.同一市場中的資產(chǎn)如果具有不同的必要報酬率,其原因只能是它們的系統(tǒng)風險水平不同 B.證券市場線的斜率取決于無風險收益率的水平 C.在其他條件不變的情況下,投資者風險厭惡感的加強,將使證券市場線向下平移 D.證券市場線僅適用于有效分散風險的充分投資組合
A.投資組合的標準差通常小于組合內(nèi)各資產(chǎn)標準差的加權平均值,而投資組合的β系數(shù)等于組合內(nèi)各資產(chǎn)β系數(shù)的加權平均值 B.單項資產(chǎn)的β系數(shù)與該資產(chǎn)的標準差有關 C.投資組合的β系數(shù)與該組合的標準差有關 D.β系數(shù)只衡量系統(tǒng)風險,而標準差則衡量包括系統(tǒng)風險與非系統(tǒng)風險在內(nèi)的全部風險