單項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)證券市場(chǎng)線的表述中，正確的有()。

A.同一市場(chǎng)中的資產(chǎn)如果具有不同的必要報(bào)酬率，其原因只能是它們的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平不同
B.證券市場(chǎng)線的斜率取決于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的水平
C.在其他條件不變的情況下，投資者風(fēng)險(xiǎn)厭惡感的加強(qiáng)，將使證券市場(chǎng)線向下平移
D.證券市場(chǎng)線僅適用于有效分散風(fēng)險(xiǎn)的充分投資組合

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多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有()。

A.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差通常小于組合內(nèi)各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值，而投資組合的β系數(shù)等于組合內(nèi)各資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均值
B.單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)與該資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)
C.投資組合的β系數(shù)與該組合的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)
D.β系數(shù)只衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差則衡量包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的全部風(fēng)險(xiǎn)

單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于β系數(shù)的說(shuō)法中，正確的有()。

A.β系數(shù)是證券市場(chǎng)線的斜率
B.β系數(shù)不可能出現(xiàn)負(fù)值
C.某資產(chǎn)的β系數(shù)僅取決于該資產(chǎn)與市場(chǎng)組合之間的相關(guān)性，與該資產(chǎn)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)
D.投資者對(duì)某項(xiàng)資產(chǎn)的必要收益率只與該資產(chǎn)的β系數(shù)有關(guān)

下列有關(guān)證券市場(chǎng)線的表述中，正確的有()。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有()。

下列關(guān)于β系數(shù)的說(shuō)法中，正確的有()。

下列有關(guān)證券市場(chǎng)線的表述中，正確的有()。

下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有()。

下列關(guān)于β系數(shù)的說(shuō)法中，正確的有()。