金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.02.16)

單項選擇題
關(guān)于久期，下列說法錯誤的是（）。
A.它是衡量債券利率風(fēng)險的常用指標(biāo)
B.反映市場利率變化引起債券價格變化的幅度
C.它是收益率變化１％引起債券全價變化的百分比
D.投資者預(yù)期未來降息時選擇久期小的債券
問答題
某股票市價為70元，年波動率為32%，該股票預(yù)計3個月和6個月后將分別支付一元股息，市場無風(fēng)險利率為10%?，F(xiàn)考慮該股票的美式看漲期權(quán)，其協(xié)議價格為65元，有效期為8個月。請證明上述兩個除息日提前執(zhí)行該期權(quán)都不是最優(yōu)的，并請計算該期權(quán)的價格。
答案：
問答題
請用看漲期權(quán)看跌期權(quán)平價證明用歐式看跌期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價組合的成本等于用歐式看漲期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價組合的成本。
答案：
多項選擇題
遠(yuǎn)期合約必要因素包括（）。
A.支付的定金
B.標(biāo)的資產(chǎn)
C.到期日
D.交割價格
判斷題
互換市場發(fā)展的主要因素風(fēng)險管理的需要。
答案：正確
多項選擇題
根據(jù)價格反映的信息集不同，市場有效性假說分為（）。
A.弱式有效
B.半強式有效
C.強式有效
D.有條件有效
名詞解釋
期權(quán)的時間價值
答案：期權(quán)的時間價值是指在期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)價格波動為期權(quán)持有者帶來收益的可能性所隱含的價值。
單項選擇題
期權(quán)多頭方支付一定費用給期權(quán)空頭方，作為擁有這份權(quán)利的報酬，則這筆費用稱為（）。
A.交易傭金
B.協(xié)定價格
C.保證金
D.期權(quán)費
問答題
假設(shè)目前白銀價格為每盎司80元，儲存成本為每盎司每年2元，每3個月初預(yù)付一次，所有期限的無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利率均為5%，求9個月后交割的白銀遠(yuǎn)期的價格。
答案：

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金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.02.16)

關(guān)于久期，下列說法錯誤的是（）。

請用看漲期權(quán)看跌期權(quán)平價證明用歐式看跌期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價組合的成本等于用歐式看漲期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價組合的成本。

遠(yuǎn)期合約必要因素包括（）。

互換市場發(fā)展的主要因素風(fēng)險管理的需要。

根據(jù)價格反映的信息集不同，市場有效性假說分為（）。

期權(quán)的時間價值

期權(quán)多頭方支付一定費用給期權(quán)空頭方，作為擁有這份權(quán)利的報酬，則這筆費用稱為（）。

假設(shè)目前白銀價格為每盎司80元，儲存成本為每盎司每年2元，每3個月初預(yù)付一次，所有期限的無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利率均為5%，求9個月后交割的白銀遠(yuǎn)期的價格。

金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.02.16)

關(guān)于久期，下列說法錯誤的是（）。

請用看漲期權(quán)看跌期權(quán)平價證明用歐式看跌期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價組合的成本等于用歐式看漲期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價組合的成本。

遠(yuǎn)期合約必要因素包括（）。

互換市場發(fā)展的主要因素風(fēng)險管理的需要。

根據(jù)價格反映的信息集不同，市場有效性假說分為（）。

期權(quán)的時間價值

期權(quán)多頭方支付一定費用給期權(quán)空頭方，作為擁有這份權(quán)利的報酬，則這筆費用稱為（）。

假設(shè)目前白銀價格為每盎司80元，儲存成本為每盎司每年2元，每3個月初預(yù)付一次，所有期限的無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利率均為5%，求9個月后交割的白銀遠(yuǎn)期的價格。

關(guān)于久期，下列說法錯誤的是（）。

請用看漲期權(quán)看跌期權(quán)平價證明用歐式看跌期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價組合的成本等于用歐式看漲期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價組合的成本。

根據(jù)價格反映的信息集不同，市場有效性假說分為（）。

期權(quán)多頭方支付一定費用給期權(quán)空頭方，作為擁有這份權(quán)利的報酬，則這筆費用稱為（）。

假設(shè)目前白銀價格為每盎司80元，儲存成本為每盎司每年2元，每3個月初預(yù)付一次，所有期限的無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利率均為5%，求9個月后交割的白銀遠(yuǎn)期的價格。