投資學概論章節(jié)練習(2018.10.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題在CAPM中，市場組合居于不可或缺的地位（若無此，則其理論瓦解），但APT即使在沒有市場組合條件下仍成立。

2.判斷題市場資產組合中每一種證券的投資比例等于該證券市值占總市值的比重。

3 關于可行集，下列說法正確的有（）。

4.判斷題資產的方差或標準差越大，意味著收益越大。

5 資本資產定價模型中同質期望的假定，即（）。

6 （）指從未來某時點開始至未來另一時點止的利率。

7 下列哪些是證券市場上禁止的交易行為（）。

8 假設兩個資產收益率的均值為0.12，0.15，其標準差為0.20和0.18，占組合的投資比例分別是0.25和0.75，兩個資產協(xié)方差為0.01，則組合收益的標準差為（）。

9 當所有證券關于因子的風險價格（）時，則證券之間不存在套利。

10 基礎分析包括了（）。