證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(xí)(2018.02.23)

單項(xiàng)選擇題
與市場(chǎng)組合相比，夏普指數(shù)高表明（）。
A.該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
B.該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
C.該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
D.該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
單項(xiàng)選擇題
美國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家（）1952年系統(tǒng)提出了證券組合管理理論。
A.詹森
B.特雷諾
C.薩繆爾森
D.馬柯威茨
單項(xiàng)選擇題
由證券A和證券B建立的證券組合一定位于（）。
A.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上并介于A、B之間
B.A和B的結(jié)合線的延長(zhǎng)線上
C.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上
D.連接A和B的直線或任一條彎曲的曲線上
判斷題
任何一只證券的預(yù)期收益等于風(fēng)險(xiǎn)收益加上風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。（）
答案：正確
單項(xiàng)選擇題
某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的期望收益率為0.11，該證券組合的β值為1.5。那么，根據(jù)特雷諾指數(shù)來(lái)評(píng)價(jià)，該證券組合的績(jī)效（）。
A.不如市場(chǎng)績(jī)效好
B.與市場(chǎng)績(jī)效一樣
C.好于市場(chǎng)績(jī)效
D.無(wú)法評(píng)價(jià)
多項(xiàng)選擇題
下列屬于凸性特點(diǎn)的是（）。
A.凸性描述了價(jià)格和利率的二階導(dǎo)數(shù)關(guān)系
B.與久期一起可以更加準(zhǔn)確把握利率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響
C.當(dāng)收益率變化很小時(shí)，凸性可以忽略不計(jì)
D.久期與凸性一起描述的價(jià)格波動(dòng)是一個(gè)精確的結(jié)果
判斷題
特雷諾提出的套利定價(jià)理論（APT）認(rèn)為，只要任何一個(gè)投資者不能通過(guò)套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險(xiǎn)相聯(lián)系。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
投資者構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮所得稅率對(duì)投資收益的影響。（）
答案：正確
判斷題
不同投資者因?yàn)槠貌煌?，?huì)擁有不同的無(wú)差異曲線族。（）
答案：正確
判斷題
資本市場(chǎng)線給出任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系。（）
答案：錯(cuò)誤

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證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(xí)(2018.02.23)

與市場(chǎng)組合相比，夏普指數(shù)高表明（）。

美國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家（）1952年系統(tǒng)提出了證券組合管理理論。

由證券A和證券B建立的證券組合一定位于（）。

任何一只證券的預(yù)期收益等于風(fēng)險(xiǎn)收益加上風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。（）

下列屬于凸性特點(diǎn)的是（）。

特雷諾提出的套利定價(jià)理論（APT）認(rèn)為，只要任何一個(gè)投資者不能通過(guò)套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險(xiǎn)相聯(lián)系。（）

投資者構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮所得稅率對(duì)投資收益的影響。（）

不同投資者因?yàn)槠貌煌?，?huì)擁有不同的無(wú)差異曲線族。（）

資本市場(chǎng)線給出任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系。（）

證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(xí)(2018.02.23)

與市場(chǎng)組合相比，夏普指數(shù)高表明（）。

美國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家（）1952年系統(tǒng)提出了證券組合管理理論。

由證券A和證券B建立的證券組合一定位于（）。

任何一只證券的預(yù)期收益等于風(fēng)險(xiǎn)收益加上風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。（）

下列屬于凸性特點(diǎn)的是（）。

特雷諾提出的套利定價(jià)理論（APT）認(rèn)為，只要任何一個(gè)投資者不能通過(guò)套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險(xiǎn)相聯(lián)系。（）

投資者構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮所得稅率對(duì)投資收益的影響。（）

不同投資者因?yàn)槠貌煌?，?huì)擁有不同的無(wú)差異曲線族。（）

資本市場(chǎng)線給出任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系。（）

與市場(chǎng)組合相比，夏普指數(shù)高表明（）。

美國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家（）1952年系統(tǒng)提出了證券組合管理理論。

任何一只證券的預(yù)期收益等于風(fēng)險(xiǎn)收益加上風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。（）

下列屬于凸性特點(diǎn)的是（）。

特雷諾提出的套利定價(jià)理論（APT）認(rèn)為，只要任何一個(gè)投資者不能通過(guò)套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險(xiǎn)相聯(lián)系。（）

不同投資者因?yàn)槠貌煌?，?huì)擁有不同的無(wú)差異曲線族。（）

資本市場(chǎng)線給出任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系。（）