單項選擇題

從風(fēng)險-收益關(guān)系的角度，（）。

A.為使市場達(dá)到均衡，只有因素風(fēng)險需要風(fēng)險溢價
B.只有系統(tǒng)風(fēng)險與期望收益有關(guān)
C.只有非系統(tǒng)風(fēng)險與期望收益有關(guān)
D.a和b
E.a和c

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單項選擇題

當(dāng)背離均衡價格關(guān)系時，投資者就將擁有一個盡可能大的頭寸，這是（）的例子。

A.控制觀點
B.均方差有效邊界
C.無風(fēng)險套利
D.資本資產(chǎn)定價模型
E.以上各項均不準(zhǔn)確

單項選擇題

在（）情況下，會出現(xiàn)期望收益為正的零投資資產(chǎn)組合。

A.投資者只承受收益減少的風(fēng)險
B.定價公平
C.投資機會集與資本配置線不相切
D.存在無風(fēng)險套利機會
E.以上各項均不準(zhǔn)確