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問答題
【計(jì)算題】某股票現(xiàn)在的售價(jià)是50元，年末將支付每股6元的紅利。假設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，市場預(yù)期收益率為9%，該股票的貝塔值為1.2，問：預(yù)期在年末該股票的售價(jià)是多少？
答案：
該股票預(yù)期收益率=3%+（9%-3%）×1.2=10.2%。設(shè)年末股票售價(jià)為X，則根據(jù)持有期收益率公式有
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問答題
【計(jì)算題】
投資市場上四只股票A、B、C、D的貝塔系數(shù)分別為0.8、1.4、1.8、2.0，國債收益率為3%，市場組合預(yù)期收益率為13%。問：①四只股票的預(yù)期收益率是多少？
②如果按照5：2：3的比例購買A、B、C三種股票，則組合的貝塔系數(shù)和預(yù)期收益率是多少？
③如果按照3：2：5的比例購買B、C、D三種股票，則組合的貝塔系數(shù)和預(yù)期收益率是多少？
④如果想要降低風(fēng)險(xiǎn)，在②③兩個(gè)組合中，應(yīng)該選擇哪個(gè)組合？
答案：
①四只股票的預(yù)期收益率分別為：
②組合的貝塔系數(shù)=0.5×0.8+0.2×1.4+0.3×1.8=...
②組合的貝塔系數(shù)=0.5×0.8+0.2×1.4+0.3×1.8=...
問答題
【計(jì)算題】假設(shè)市場均衡時(shí)，證券A和B各自預(yù)期收益率分別為6%和12%，貝塔值分別為0.5和1.5.。試計(jì)算貝塔系數(shù)為2的證券C的預(yù)期收益率。
答案：
根據(jù)題意有：
解上方程組得：
由此可得證券C的預(yù)期收益率為15%。
