問答題

【簡答題】

螺紋鋼期貨于2009年3月27日在上海期貨交易所上市交易,請(qǐng)運(yùn)用基差理論對(duì)螺紋鋼現(xiàn)貨與期貨價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行分析。

答案: 由于受相同供求關(guān)系影響,螺紋鋼現(xiàn)貨與期貨價(jià)格走勢(shì)趨同,同漲同跌;
基差等于現(xiàn)貨價(jià)格減期貨價(jià)格;
基差...
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問答題

【計(jì)算題】假設(shè)一種不支付紅利股票目前的市價(jià)為10元,3個(gè)月后該股票價(jià)格為11元,或?yàn)?元。假設(shè)現(xiàn)在的無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為10%,如何為一份3個(gè)月期協(xié)議價(jià)格為10.5元的該股票歐式看漲期權(quán)定價(jià)?

答案:

x份標(biāo)的股票多頭和1份該股票歐式看漲期權(quán)空頭的組合在到期日時(shí)是無風(fēng)險(xiǎn)的,相當(dāng)于份無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),即滿足

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