問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】采用內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本需要滿足哪些定量要求？

答案： 商業(yè)銀行可以使用任何能夠反映其所有主要風(fēng)險(xiǎn)的模型，例如基于方差-協(xié)方差矩陣、歷史數(shù)據(jù)模擬、蒙特卡羅模擬之類的方法。在風(fēng)險(xiǎn)...
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答案： 銀行使用內(nèi)部模型法作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要工具時(shí)，需要滿足以下幾個(gè)方面的定性要求：
1.商業(yè)銀行運(yùn)用內(nèi)部模型計(jì)...
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答案： 內(nèi)部模型法和標(biāo)準(zhǔn)法是巴塞爾委員會(huì)在1996年頒布的《修正案》中明確的兩種可用來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法。內(nèi)部模型法的核心是以&...
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