A.借款人信用評(píng)級(jí)的歷史資料和下一年借款人的信用等級(jí)變化的概率 B.市場(chǎng)貸款數(shù)量分布數(shù)據(jù) C.違約貸款的回收率 D.債券(或貸款)市場(chǎng)上信用風(fēng)險(xiǎn)生水率和收益率
A.該方法是新巴塞爾協(xié)議允許銀行使用的內(nèi)控模型之一 B.信用方法度量法是一種基于市場(chǎng)價(jià)值的盯住市場(chǎng)模型 C.金融機(jī)構(gòu)的最大不可能損失不可能超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR) D.95%的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值代表存在5%的可能性風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
A.該模型是對(duì)現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的局部運(yùn)用 B.市場(chǎng)參照點(diǎn)是各個(gè)銀行的貸款組合管理目標(biāo) C.偏離市場(chǎng)平均水平越大的銀行風(fēng)險(xiǎn)水平一定很大 D.該模型適合于所有的金融機(jī)構(gòu)