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單項選擇題
如果市場上存在不增加風(fēng)險就能增加收益的機會,則每個投資者都會利用這個機會增加收益,這是()的觀點。
A.BS模型
B.APT
C.CAPM
D.MM理論
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單項選擇題
()認為,非均衡狀態(tài)下套利機會的存在,使投資者進行無風(fēng)險套利,最終導(dǎo)致均衡狀態(tài)下套利機會的消失,使市場達到均衡狀態(tài)。
A.BS模型
B.APT
C.CAPM
D.MM理論
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判斷題
套利定價模型通過對GDP、通貨膨脹和利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期變化的確定,可作為解釋風(fēng)險與收益間相互關(guān)系的關(guān)鍵因素。
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