問答題

【計算題】

兩只基金的特性如表，試計算①兩只證券最小方差組合中各證券所占比例；②最小方差組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。

答案：

①配置在債券和股票上的資金比例分別為82%和18%；②最小標(biāo)準(zhǔn)差組合的預(yù)期收益率為8.9%，標(biāo)準(zhǔn)差為11.45%。
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【計算題】

設(shè)無風(fēng)險利率為5%，兩只基金的特性如表，試計算最優(yōu)風(fēng)險投資組合在各個證券上的資金比率、組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。
答案： 最優(yōu)風(fēng)險投資組合需滿足條件：
組合在債券和股票上的資金比例分別為40%和60%。組合的預(yù)期收益率為11%，標(biāo)準(zhǔn)...
微信掃碼免費搜題