觀測信號為y(k)=s(k)+e(k),其中有信號是s(k)為恒量平穩(wěn)序列,其統(tǒng)計特征已求得為 求維納濾波器。
兩個聯(lián)合平穩(wěn)信號X(t)和Y(t)的互相關(guān)函數(shù)為: 其中i(τ)為單位階躍函數(shù)。求互功率譜密度SXY(ω)和SYX(ω)。
已知輸入信號向量U(n)的相關(guān)矩陣R及期望響應(yīng)信號d(n)的互相關(guān)向量P分別為 (1)計算維納濾波的最優(yōu)權(quán)向量; (2)推導誤差性能面的表達式; (3)計算最小均方誤差。