問答題

【計算題】
設(shè)隨機(jī)變量X服從Γ分布，其中α＞0，已知，θ未知。試在損失函數(shù)下，驗證是θ的最小最大估計。

答案：

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【計算題】設(shè)總體X服從正態(tài)分布N（0，σ²）的一個樣本，σ²＞0，取σ²的先驗分布為π（σ²）∝1，X₁，X₂，…，X_n為來自總體X的樣本，試求σ²的置信度為1-α的置信區(qū)間。

答案：

【計算題】
設(shè)總體X服從正態(tài)分布N（0，θ），X₁，X₂，…，X_n是來自總體X的樣本，又設(shè)參數(shù)θ的先驗分布為逆伽瑪分布（記作θ~IΓ（α，λ）），即θ的先驗密度函數(shù)為

假定損失函數(shù)是，試求參數(shù)θ的貝葉斯估計。

答案：

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