多項選擇題

利用布萊克-斯科爾斯期權定價模型估算期權價值時，下列表述正確的有（）。

A.在標的股票派發(fā)股利的情況下對期權估值時，要從估值中扣除期權到期日前所派發(fā)的全部股利的現值
B.在標的股票派發(fā)股利的情況下對期權估值時，要從估值中加上期權到期日前所派發(fā)的全部股利的現值
C.模型中的無風險利率應采用國庫券按連續(xù)復利計算的到期報酬率
D.股票報酬率的標準差可以使用連續(xù)復利的歷史報酬率來估計

你可能感興趣的試題

多項選擇題

如果其他因素不變，下列有關影響期權價值的因素表述正確的有（）。

A.較長的到期時間，能增加期權的價值
B.股價的波動率增加會使期權價值增加
C.無風險利率越高，看漲期權的價值越高，看跌期權的價值越低
D.看漲期權價值與期權有效期內預計發(fā)放的紅利大小成正向變動，而看跌期權與預期紅利大小成反向變動

多項選擇題

在其他因素不變的情況下，下列事項中，會導致看跌期權價值增加的有（）。

A.期權執(zhí)行價格提高
B.期權到期期限延長
C.股票價格的波動率增加
D.無風險利率提高

利用布萊克-斯科爾斯期權定價模型估算期權價值時，下列表述正確的有（）。

你可能感興趣的試題

如果其他因素不變，下列有關影響期權價值的因素表述正確的有（）。

在其他因素不變的情況下，下列事項中，會導致看跌期權價值增加的有（）。

利用布萊克-斯科爾斯期權定價模型估算期權價值時，下列表述正確的有（）。

如果其他因素不變，下列有關影響期權價值的因素表述正確的有（）。

在其他因素不變的情況下，下列事項中，會導致看跌期權價值增加的有（）。