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只有當(dāng)實(shí)際的期指高于無(wú)套利區(qū)間上界時(shí),反向套利才能夠獲利;反之,只有當(dāng)實(shí)際期指低于下界時(shí),正向套利才能夠獲利。()
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判斷題
無(wú)套利區(qū)間是在不考慮交易成本,將期指理論價(jià)格分別向上移和向下移所形成的一個(gè)區(qū)間。()
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判斷題
股指期貨合約交易在交割時(shí)采用現(xiàn)貨指數(shù),這一規(guī)定不但具有強(qiáng)制期貨指數(shù)最終收斂于現(xiàn)貨指數(shù)的作用,而且也會(huì)使得正常交易期間,期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)維持一定的動(dòng)態(tài)聯(lián)系。()
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