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檢驗模型隨機項異方差常用的方法是杜賓—瓦特森檢驗(簡稱DW檢驗)。
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檢驗模型異方差的思路是檢驗隨機項的方差與解釋變量觀測值之間是否存在相關性。
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線性回歸模型的隨機項出現(xiàn)了異方差,不能再用0LS進行估計。
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