你可能感興趣的試題

假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為60元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升33.33%，或者降低25%。無風(fēng)險利率為每年4%，若當(dāng)前的期權(quán)價格為8元，則下列表述正確的是（）。

A.投資人應(yīng)以無風(fēng)險利率借入22.69元購買0.5143股的股票，同時出售看漲期權(quán)
B.投資人應(yīng)購買此期權(quán)，同時賣空0.5143股的股票，并投資22.69元于無風(fēng)險證券
C.套利活動促使期權(quán)只能定價為9元
D.套利活動促使期權(quán)只能定價為8元

單項選擇題

某投資人同時買進一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，這屬于()投資策略。

A.保護性看跌期權(quán)
B.拋補看漲期權(quán)
C.多頭對敲
D.空頭對敲

兩種期權(quán)的執(zhí)行價格均為37元，6個月到期，若無風(fēng)險名義年利率為10%，股票的現(xiàn)行價格為42元，看漲期權(quán)的價格為8.50元，則看跌期權(quán)的價格為()元。

你可能感興趣的試題

某投資人同時買進一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，這屬于()投資策略。

兩種期權(quán)的執(zhí)行價格均為37元，6個月到期，若無風(fēng)險名義年利率為10%，股票的現(xiàn)行價格為42元，看漲期權(quán)的價格為8.50元，則看跌期權(quán)的價格為()元。

某投資人同時買進一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，這屬于()投資策略。