問答題

【簡答題】列舉來年兩個原因說明為什么無股息股票的美式看漲期權不應提前行使。第一個原因涉及貨幣的時間價值；第二個原因在利率為0時也成立。

答案： 延遲行使期權也延遲執(zhí)行價格的支付。這意味著期權持有者可以賺得更長時間的行使價格的利息。延遲行使期權也為到期日前股票價格低...
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問答題

【簡答題】列出影響期權價格的6個因素。
答案：

影響股票期權價格的6個因素是：股票價格、執(zhí)行價格、無風險利率、波動率、期限、及股息。
問答題

【簡答題】解釋為什么一個美式期權的價格至少為其內(nèi)涵價格？
答案： 美式期權持有者擁有立即執(zhí)行期權的權利。因此美式期權的價格至少為其內(nèi)涵價格。否則，套利者通過買入期權并立即行使它來鎖定一定...
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