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問答題
【簡答題】請解釋空頭套期保值者當基差意想不到地擴大時，為什么保值效果會有所改善？
答案：
基差指進行套期保值資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與所使用合約的期貨價格之差。空頭套期保值者買入資產(chǎn)同時賣出期貨合約，因此當基差擴大時，保...
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問答題
【簡答題】在什么情況下最小方差套期保值組合根本就沒有套期保值效果呢？
答案：
當期貨合約資產(chǎn)與風險暴露資產(chǎn)完全不相關(guān)時，即ρ＝0時，最小方差套期保值組合根本沒有套期保值效果。
